Negocie os mercados financeiros com rapidez e conforto. Aviso de risco A margem de negociação com um elevado nível de risco para o seu capital e pode não ser adequado para todos os investidores Você pode perder mais do que seu investimento inicial Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procurar aconselhamento independente Se necessário. A informação contida neste site não se destina a ser utilizada ou distribuída por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição, caso tal uso ou distribuição violem a lei ou regulamento local. Sucursala Bucuresti Str. CA Rosetti, Nr 17, Bucharest City Centre, Sector 2, Bucuresti, Roménia Inregistrata in Registrul Public al CNVM Roménia Número de registo PJM01SFIM 400004, Número de registo no registo J40 8378 28 07 2009, Cod. 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Spread Betting e CFDs são investimentos de alto risco e é possível Para perder mais do que o seu depósito inicial Spread Betting e CFDs não são adequados para todos os investidores e você deve garantir que você entenda os riscos envolvidos e, se necessário, obter consultoria financeira independente para garantir que esses produtos se enquadram seus objetivos de investimento Direito tributário pode ser alterado Ou pode diferir se você pagar imposto em uma jurisdição diferente do Reino Unido Delta Index é um nome comercial de mercados ayondo limitada ayondo markets Limited é uma empresa registrada na Inglaterra e País de Gales sob o número de registro 03148972 ayondo markets Limited é autorizado e regulamentado pela Conduta Financeira Authority, FCA Register number 184333.Social Os serviços de trading são fornecidos exclusivamente pela ayondo GmbH. ayondo GmbH é um agente vinculado Da DonauCapital Investment GmbH e, por conseguinte, registada no registo de intermediários da BaFin. 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Asseção de spread e CFDs são investimentos de alto risco e é possível Para perder mais do que o seu depósito inicial Spread Betting e CFDs não são adequados para todos os investidores e você deve garantir que você entenda os riscos envolvidos e, se necessário, obter conselhos financeiros independentes para garantir t Hat estes produtos se encaixam seus objetivos de investimento. Options Estratégias de Negociação Entendimento Posição Delta. Figure 2 hipotético SP 500 opções de chamada longa. Neste ponto, você pode estar se perguntando o que esses valores delta estão dizendo Vamos usar o exemplo a seguir para ajudar a ilustrar o conceito De delta simples e o significado desses valores Se uma opção de compra SP 500 tem um delta de 0 5 para uma opção próxima ou em dinheiro, um movimento de um ponto que vale 250 do contrato de futuros subjacente resultaria em um 0 5 ou 50 mudam valor de 125 no preço da opção de compra Um valor delta de 0 5, portanto, diz que para cada 250 mudança no valor dos futuros subjacentes, a opção muda de valor por cerca de 125 Se você foi longa esta chamada E os futuros SP 500 subir um ponto, sua opção de compra ganharia aproximadamente 125 em valor, assumindo que nenhuma outra variável muda no curto prazo Dizemos aproximadamente porque, como os movimentos subjacentes, delta vai mudar também. A opção fica ainda mais no dinheiro, delta aproxima-se de 1 00 em uma chamada e de 1 00 em um put. Nesses extremos existe uma relação um-para-um próximo ou real entre as mudanças no preço das alterações subjacentes e subseqüentes na opção Em efeito, a valores delta de 1 00 e 1 00, a opção espelha o subjacente em termos de mudanças de preços. Tenha também em mente que este exemplo simples não assume nenhuma mudança em outras variáveis como a seguinte. Delta tende a aumentar à medida que você começa Mais próximo da expiração para opções próximas ou at-the-money. Delta não é uma constante, um conceito relacionado a gamma outra medida de risco, que é uma medida da taxa de mudança de delta dado um movimento pelo subjacente. Delta está sujeita a Mudança dada mudanças na volatilidade implícita. Long Vs Short Options e Delta Como uma transição para olhar para a posição delta, vamos primeiro olhar para a forma como curto e longo posições alterar a imagem um pouco Primeiro, os sinais negativos e positivos para os valores de delta mencionados acima N Ot contar a história completa Como indicado na figura 3 abaixo, se você é longo uma chamada ou um put que é, você comprou-os para abrir essas posições, então a colocação será delta negativo eo delta de chamada positiva no entanto, a nossa posição real será Determinar o delta da opção como ela aparece em nossa carteira Note como os sinais são invertidos para curto e colocar call. Figure 3 sinais Delta para opções longas e curtas. O sinal delta em sua carteira para esta posição será positivo, não negativo Isso ocorre porque o valor da posição aumentará se o subjacente aumentar. Da mesma forma, se você for curto uma posição de chamada, você verá que o sinal é invertido A chamada curta agora adquire um delta negativo, o que significa que se o subjacente sobe, o Posição de chamada curta vai perder valor Este conceito nos leva para a posição delta Muitas das complexidades envolvidas nas opções de negociação é minimizada ou eliminada ao negociar opções sintéticas Para saber mais, confira Opções Sintéticas Fornecer Real Ad Vantagens. Posição Delta Posição delta pode ser entendido por referência à idéia de um rácio de cobertura Essencialmente, delta é um rácio de cobertura porque nos diz quantas opções contratos são necessários para proteger uma posição longa ou curta no subjacente. Por exemplo, se Uma opção de compra at-the-money tem um valor delta de aproximadamente 0 5 - o que significa que há uma chance 50 a opção vai acabar com o dinheiro e uma chance de 50 ele vai acabar com o dinheiro - então este delta nos diz que Seria preciso duas opções de call at-the-money para hedge um contrato curto do subjacente Em outras palavras, você precisa de duas opções de call longo para hedge um contrato futuro curto Duas opções de chamada longa x delta de 0 delta 5 posições de 1 0, O que equivale a uma posição de futuros curtos Isso significa que um aumento de um ponto nos futuros SP 500 uma perda de 250, que você é curto, será compensado por um ganho de um ponto 2 x 125 250 no valor dos dois longa chamada Neste exemplo, poderíamos dizer que somos neutros em posição-delta. Mudando a relação de chamadas para o número de posições no subjacente, podemos transformar este delta posição positiva ou negativa Por exemplo, se estamos otimistas, poderíamos acrescentar uma chamada longa, então estamos agora delta positivo porque a nossa estratégia global é definido Para ganhar se os futuros subir Nós teríamos três chamadas longas com delta de 0 5 cada, o que significa que temos uma posição longa líquida delta por 0 5 Por outro lado, se estamos bearish, poderíamos reduzir nossas chamadas longas para apenas um , O que nos faria agora net short position delta Isso significa que estamos net curto os futuros por -0 5 Uma vez que você está confortável com estes conceitos acima mencionados, você pode tirar vantagem de estratégias de negociação avançadas Saiba mais em Capturing Profits With Position - Delta Neutral Trading. O Bottom Line Para interpretar os valores de delta de posição, você deve primeiro entender o conceito do fator de risco delta simples e sua relação com posições longas e curtas. Com esses fundamentos no lugar, você pode começar a usar a posição de Lta para medir como net-long ou net-short o subjacente você está quando levando em conta toda a sua carteira de opções e futuros Lembre-se, há risco de perda em opções de negociação e futuros, então só comércio com capital de risco. Strategies. Investors e comerciantes interessados no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos a partir do qual escolher Opções que são normalmente associados com o mercado de ações também pode ser aplicado ao mercado de forex Este artigo irá explicar brevemente o que são opções de forex e fornecer um Introdução a como os vários gregos são usados para determinar o risco e para avaliar posições das opções TUTORIAL Uma introdução às opções de Greeks. Forex As opções de Forex fornecem a exposição aos movimentos da taxa em algumas das moedas correntes negociadas o mais extensamente, Usando as mesmas técnicas que os investidores usam para opções de capital e índice Como outras opções, opções de forex são usadas por comerciantes para limitar o risco e aumentar O potencial de lucro Os comerciantes podem escolher entre opções tradicionais de venda ou opções de opções de pagamento único SPOT As opções tradicionais dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar uma opção de um vendedor a um preço predeterminado e tempo As opções tradicionais geralmente têm prêmios mais baixos do que Opções SPOT As opções SPOT permitem que os comerciantes adivinhem a atividade de preço para uma data especificada no futuro se o comerciante estiver correto, ele ou ela receberão um pagamento em dinheiro. As opções tradicionais e SPOT incorrerão em um prêmio - o custo total da opção. As técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou forex - são as medições gregas do risco envolvido em um contrato de opções com relação a determinadas variáveis subjacentes. Para mais, veja Conhecer os gregos. O preço Delta, as opções mais populares grego, mede a sensibilidade de preço de uma opção s em relação às mudanças no preço do seu ativo subjacente, e é o n Umber de pontos que se espera que o preço de uma opção se mova para cada mudança de ponto no mercado subjacente Delta é importante porque fornece uma indicação de como o valor da opção mudará em relação às flutuações de preços no instrumento subjacente, assumindo todas as outras Variáveis permanecem as mesmas. Delta normalmente é mostrado como um valor numérico entre 0 0 e 1 0 para opções de chamada e 0 0 e -1 0 para opções de put Em outras palavras, opção delta será sempre positivo para chamadas e negativo para puts Note-se que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0 0 e 100 para opções de chamada e 0 0 a -100 para opções de colocação, em vez de usar decimais As opções de chamada que estão fora do dinheiro terão valores delta aproximando-se 0 0 opções de compra em dinheiro terão valores delta próximos de 1 0 Para informações relacionadas, consulte Utilizar Opções Ferramentas Para Trocar Spot. Vega de Câmbio Estrangeiro - Sensibilidade ao Volatilidade Subjacente s A volatilidade é uma medida do montante E velocidade em que o preço se move para cima e para baixo, e é freqüentemente baseado em mudanças nos últimos preços históricos mais altos e mais baixos em um instrumento de negociação, como um par de moedas Vega o único grego que não é representado por uma letra grega, mede uma opção A sensibilidade do banco ao risco de variação da volatilidade do ativo subjacente Vega representa o valor que o preço de uma opção muda em resposta a uma variação de um por cento na volatilidade do mercado subjacente Quanto mais tempo houver até a expiração, Sobre o preço da opção. Uma vez que o aumento da volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais susceptível de experimentar valores extremos, um aumento da volatilidade irá aumentar correspondentemente o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade irá afectar negativamente o valor da opção Para a leitura relacionada, veja opções em futuros um mundo do lucro potencial. Gamma - sensibilidade ao delta gamma mede a sensibilidade do delta em resp Onse às variações de preço no instrumento subjacente Gamma indica como delta mudará em relação a cada 1 mudança de preço no subjacente Como os valores delta mudam em taxas diferentes, gamma é usado para medir e analisar delta Gamma é usado para determinar quão estável uma opção s delta É valores de gama superiores indicam que delta poderia mudar dramaticamente em resposta a até mesmo pequenos movimentos no preço s subjacente. Gama aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money, e diminuir à medida que as opções se tornam valores gamma dentro ou fora do dinheiro São geralmente menores quanto mais longe as opções de expiração de data com expirações mais longas são menos sensíveis a alterações delta À medida que a expiração se aproxima, os valores de gama são tipicamente maiores à medida que as alterações delta têm mais impacto. Theta mede o tempo decadência de uma opção - o valor teórico em dólar que uma opção perde todos os dias com o passar do tempo, supondo que não haja mudanças na Preço ou volatilidade do subjacente Theta aumenta quando as opções são a-theta-dinheiro theta diminui quando as opções são dentro e fora do dinheiro As chamadas longas e longas colocam normalmente têm teta negativa chamadas curtas e short puts terá teta positiva Por O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco representa o valor em dólar ganho se a opção fosse Exercido imediatamente é a diferença entre o preço de exercício da opção eo preço real subjacente. O valor temporal de uma opção, por outro lado, é uma função do tempo restante até à expiração e de quão próximo o preço de exercício da opção é subjacente S preço O tempo decaimento que theta representa não é constante a taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima Para leitura relacionada, ver os ins e outs de venda Options. Using os gregos em estratégias de opções de Forex Similarmente st Ock opções opções de forex pode ser usado para fazer dinheiro ou reduzir o risco em posições existentes As opções fornecem um meio para entrar no mercado de câmbio com perdas de risco limitado são normalmente limitados à quantidade de dinheiro que é pago pelo prémio O potencial upside pode ser Muito maior do que qualquer perda de prêmio, fazendo um risco favorável para recompensa ratio. Forex opções também são usados para se proteger contra posições de câmbio existentes Porque opções de forex dar ao detentor o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender a moeda Par a uma taxa de câmbio específica e tempo no futuro, eles podem ser empregados para proteger contra perdas potenciais em posições existentes Se um comerciante é longo ou curto um par de moeda estrangeira, opções de forex podem ser usadas para proteger o comerciante de risco, A posição existente posição para mover sem ficar parado para fora Para mais, consulte Offset risco com opções, futuros e Hedge Funds. The Bottom Line Os gregos são uma ferramenta importante para todos opti E pode ser útil na identificação e evitar o risco em posições de opções individuais ou em carteiras de opções Os gregos podem ser aplicados em estratégias complexas que envolvem modelagem matemática, geralmente usando software que está disponível através de plataformas de negociação ou vendedores proprietários Alternativamente, Usar apenas um ou dois dos gregos para confirmar decisões de investimento Devido à sua complexidade, os gregos exigem paciência e prática para realizar plenamente o seu potencial como parte de uma estratégia global de opções Usando os gregos para qualquer tipo de análise de opções pode ajudar os comerciantes a determinar A sensibilidade de uma opção para as mudanças de preço e volatilidade e para a passagem do tempo Para mais informações, consulte As noções básicas de opções de compra. Nota Este artigo é uma introdução aos conceitos de negociação avançada e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação As opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudadas e compreendidas antes de Rades ou posições Traders e investidores devem consultar um corretor financeiro conselheiro ou outro profissional financeiro qualificado antes de colocar qualquer trade. Discover Delta Trading 6.Take vantagem de nossa experiência e entrar no mercado de capitais usando o nosso state-of-the-art, Plataforma Beneficiar de suas ferramentas analíticas profissionais e gráficos, enquanto desfruta das capacidades de personalização rica e interface intuitiva. A plataforma em poucas palavras.80 pares de moedas, ouro e prata, CFDs em ações, índices, futuros e ETFs. Fast e precisa execution. Fixed e Variável se espalha em uma única plataforma. Nenhuma margem para hedged posições. Advanced gráficos com uma matriz de 80 indicadores técnicos. 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